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Risque de crédit - une approche avancée

GOURIEROUX Christian , TIOMO André
(Code: 9782717854558)
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La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire...
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La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire. À partir des techniques statistiques et économétriques des plus avancées, cet ouvrage expose de façon synthétique et avec un souci de cohérence les concepts clefs du risque de crédit, incluant la réglementation Bâle II, les produits structurés de crédit, les modèles de valorisation, les mesures de dépendance de risques, et les modèles de taux de recouvrement. Il s'adresse à un public varié : étudiants de master et doctorat en économie, économétrie, et finance, chercheurs et professionnels de la finance en charge de la gestion des risques et/ou des produits structurés. Il s'adresse en particulier aux élèves de grandes écoles d'ingénieurs et aux étudiants issus des filières quantitatives en économie, gestion et finance.