L’objectif de cet ouvrage collectif est de présenter un certain nombre de travaux de recherche récents sur la prévision en finance et en macro-finance, en cherchant à les rendre accessibles au plus grand nombre par un effort de pédagogie.
Ainsi, les différents chapitres de cet ouvrage sont organisés de manière similaire. Ils commencent par une revue de la littérature sur le sujet, puis les modèles économétriques utilisés sont exposés de façon didactique et enfin une application originale sur des données réelles est proposée. Les thèmes abordés portent sur les modèles de volatilité de type GARCH (modèles asymétriques, modèles à mémoire longue, estimation robuste) ou de volatilité stochastique, les modèles à mélange de fréquences, les modèles non linéaires à seuils et les copules dans un cadre multivarié. Ces modélisations sont illustrées, le plus souvent, sur des données boursières, de taux de change ou de taux d’intérêt. Enfin, des mesures d’évaluation des prévisions issues de ces différentes modélisations sont proposées à partir de la prévision de la trajectoire future ou bien de la prévision de la densité de distribution.
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Ont contribué à la rédaction de cet ouvrage :
- Marcel ALOY
- Denisa BANULESCU-RADU
- Frédérique BEC
- Amélie CHARLES
- Arthur CHARPENTIER
- Jérôme COLLET
- Olivier DARNÉ
- Annabelle DE GAYE
- Gilles DUFRÉNOT
- Laurent FERRARA
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- Christophe HURLIN
- Caroline JARDET
- Frédéric KARAMÉ
- Sébastien LAURENT
- Christelle LECOURT
- Clément MARSILLI
- Alain MONFORT
- Fulvio PEGORARO
- Anne PÉGUIN-FESSOLLE
- Michael RICHARD
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