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Livre Gestion du risque de taux d'intérêt, 2e éd. QUITTARD-PINON François, ROLANDO Thierry, LE

Gestion du risque de taux d'intérêt, 2e éd.

QUITTARD-PINON François, ROLANDO Thierry, LE GRAND François
Ref. produit : 9782717861587
Date de parution : 
2012-10-01
Nombre de pages : 
480
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42.00 €
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DESCRIPTION

A la crise financière de 2007-2008 a succédé une crise de la dette qui affecte encore en 2012 l’ensemble de la zone euro. Pour les institutions financières, la question de la gestion des risques est (re) devenue primordiale. Cet ouvrage traite de la gestion du risque de taux d’intérêt, c’est-à-dire des méthodes ou stratégies de couverture, d’arbitrage ou de spéculation pouvant être mises en œuvre face aux variations de taux d’intérêt. Depuis une vingtaine d’années, des instruments et des techniques sont à la disposition des risk-managers. Cet ouvrage regroupe en un seul volume la présentation de ces outils et l’ensemble des concepts et méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Sa lecture n’exige donc aucun pré-requis. Le domaine couvert est large ; il s’étend des mathématiques financières aux modèles d’évaluation de produits dérivés, en passant par la structure par terme des taux d’intérêt, l’immunisation de portefeuille, la gestion actif-passif et le risque de crédit.

La description et les techniques d’utilisation des instruments de gestion du risque de taux constituent le cœur du livre, qu’ils soient négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, CDS). Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques à l’appui des constructions théoriques. Ils exposent également dans le détail les méthodes d’évaluation de ces instruments indispensables à leur bonne compréhension et bonne utilisation. Les changements provoqués par la crise financière et la crise de la dette sont abordés à plusieurs reprises, dans la mesure où ceux-ci sont perceptibles à l’heure d’écrire ces lignes.

Ce livre s’adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants de deuxième ou troisième cycle des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu’aux élèves ingénieurs ou des écoles consulaires.

Format : 15.5 X 24.0 cm                                                                            
ISBN : 978-2-7178-6158-7

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