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Un panorama des méthodes expérimentales utilisées en sciences économiques pour observer au mieux les agents économiques, comprendre leurs comportements et en mesurer certains des aspects dans un environnement contrôlé. Les auteurs abordent ainsi les choix temporels, l'allocation des ressources ou encore les préférences sociales.
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| | | | Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée.
Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux
exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles
économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet
d'applications systématiques sous SAS et sous R. |
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Ce livre propose un apprentissage du langage R sans besoin de
connaissances préalables. Une première partie commence par présenter les
concepts du langage. Le problème de la programmation efficace et de la
gestion de la mémoire est ensuite abordé. L'ouvrage donne également des
méthodes pour produire des graphiques qui répondent aux problématiques
réelles. Chaque chapitre est accompagné d'exercices corrigés. Une seconde partie présente des problématiques réelles d'estimation et de simulation en statistique, actuariat et finance. |
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| | | Cet ouvrage synthétise les acquis de l'économie
industrielle en étant à la fois très complet et très pédagogique. Il peut
servir de support à un cours de microéconomie générale ou d'économie
industrielle. Il peut aussi être utilisé dans des cours de marketing ou de
stratégie d'entreprise. |
| | | | L'originalité de cet ouvrage réside aussi dans la
présentation des techniques récentes de cible stochastique qui permettent
d'étudier des modèles non classiques (comme ceux utilisés en trading haute
fréquence) et de calculer des prix définis selon un critère de risque. |
| | | | Ce livre rend enfin accessible au public francophone les
travaux fondateurs de Jean-Jacques Laffont et de Jean Tirole sur la
réglementation des industries de réseau et les achats publics. |
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Les trois principaux modèles de la théorie des contrats sont successivement présentés et étudiés... |
| | | | L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements
remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type
GARCH en constituent l'élément central... |
| | | | La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en
particulier connaît de profondes mutations avec le développement de
produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation bancaire... |
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| | | En matière d'analyse des comportements individuels, la microéconomie
propose un modèle dont les principes sont simples et se veulent d'une
grande généralité... |
| | | | La réassurance est un facteur de production primordial de l'assurance
non vie. L'efficacité et la capacité du marché de la réassurance
déterminent directement celles des marchés d'assurances... |
| | | | L'économétrie des variables qualitatives s'est considérablement
développée depuis le début des années 1980 et l'émergence des modèles de
base (logit, probit, ...). |
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